«В 1926—1927 годах я посещала вечера у человека по фамилии Кебрен, где танцевала фокстрот. У него я познакомилась с военнослужащим Прове Кириллом Федоровичем. Он играл там на рояле. Кирилл был у меня дома один раз, минут десять, не больше. О чем говорили, не помню, но, во всяком случае, не о деле. Никаких сведений он у меня не просил, и я ему их никогда не давала. О своих знакомых иностранцах он тоже никогда ничего не говорил. У Кебрена при мне иностранцев не было и у меня знакомых иностранцев нет».

При чем тут фокстрот, пианист, иностранцы, которых она не знала? Казалось бы, после таких пустопорожних показаний перед девушкой надо извиниться и отпустить ее домой, но не тут-то было: по данным ОГПУ, Прове работал на английскую разведку. И все же, поразмышляв, следователь А.Е. Вунштейн решает использовать Зою в качестве живца и выносит довольно хитроумное постановление: «Рассмотрев дело №47268 по обвинению Федоровой 3.А. в шпионаже и принимая во внимание, что инкриминируемое ей обвинение не доказано и последняя пребыванием на свободе не помешает дальнейшему ходу следствия, постановил: меру пресечения в отношении арестованной Федоровой 3.А. изменить, освободив ее из-под стражи под подписку о невыезде из г. Москвы».

Здесь же — четвертушка серой бумаги, на которой рукой Зои написано: «Я, нижеподписавшаяся гр. Федорова, даю настоящую подписку начальнику Внутренней тюрьмы ОГПУ в том, что по освобождении из вышеуказанной тюрьмы обязуюсь не выезжать из города Москвы».

О том, что Вунштейн установил за ней наблюдение и следствие по ее делу продолжалось, Зоя, конечно, не знала, но что-то заставило ее не бегать больше на танцульки, прервать старые связи. Были ли у нее впоследствии беседы со следователем и контакты с Ягодой, не известно, но этот человек с репутацией холодного палача сыграл в ее судьбе немалую роль. Именно он, зам председателя ОГПУ, 18 ноября 1927 года подписал редчайшее по тем временам заключение: «Гражданка Федорова З.А. была арестована по обвинению в шпионской связи с К.Ф. Прове». Далее излагается суть ее единственного допроса, показания самого Прове и уникальный вывод: «На основании вышеизложенного следует констатировать, что инкриминируемое гр. Федоровой 3.А. обвинение следствием установить не удалось, а посему полагал бы дело по обвинению Федоровой 3.А. следствием прекратить и сдать в архив. Подписку о невыезде аннулировать».