Параллельно с работой в театре Меньшиков продолжал сниматься в кино. Благо недостатка в приглашениях у него не было, причем роли были в основном центральные. Как мы помним, последней такой работой был Костик в «Покровских воротах». Потом в течение трех лет он перебивался ролями второго плана. Пока, наконец, в 1984 году его не пригласили сразу на три главные роли в картинах: «Капитан Фракасс» (барон Де Сигоньяка капитан Фракасс), «Полоса препятствий» (Владимир Межиров), «Володя большой, Володя маленький» (т/ф, Володя маленький). Однако ни одна из этих ролей не смогла сравниться по своему успеху с ролью искрометного Костика из «Покровских вор от». Да и с его театральными работами они тоже не шли ни в какое сравнение.

До конца того десятилетия Меньшиков снялся еще в шести фильмах, но назвать эти работы большим открытием было нельзя. Как писал кинокритик О. Владимирский: «Меньшиков играл изящно, живо, но не поднимаясь над планкой добротной работы. Иногда казалось, что ему просто скучна вся эта одноклеточная киножизнь. Режиссерам было выгодно участие в их лентах молодого, способного, успевшего завоевать некоторую известность артиста. Но в той же роли они могли бы снять и кого-то другого, способного донести д раму человека с ампутированными чувствами…».