В 1937 году Зоя Фёдорова и В. Рапопорт вместе участвовали в съемках фильма "На границе". И хотя он не имел громкого успеха, как фильм "Подруги", однако роль Федоровой в нем не прошла незамеченной. Актриса по праву вошла в список тогдашних звезд советского кино. Но тут внезапно ее карьера едва не прервалась на самом взлете - Фёдорова попала в категорию детей "врагов народа". Дело обстояло так.

В 1936 году заболела ее мать (у нее обнаружили рак), и отец нашел для нее частного врача, который оказался немцем. Однако больной он помочь так и не сумел, и его присутствие в доме Федоровых кое-кем было истолковано превратно. Когда в стране началась кампания против "врагов народа", эта связь сыграла злую шутку с Алексеем Федоровым. Он и так порой позволял себе нелестные отзывы в адрес некоторых высоких руководителей (на правах человека, работавшего у Ленина, он имел все права так высказываться), поэтому когда "ежовщина" охватила всю страну, его постигла участь миллионов несправедливо осужденных. Летом 1938 года А. Федоров был арестован по статье 58 УК и приговорен к десяти годам лишения свободы.

Став дочерью "врага народа", Фёдорова мысленно распрощалась со своей звездной карьерой. Однако, как это ни странно, но арест отца практически не отразился на дальнейшей судьбе актрисы. За первые десять лет своей карьеры в кино она снялась в 22 картинах, причем, в большинстве из них в главных ролях. Стоит отметить, что за съемки в фильмах "Музыкальная история" (1940, 7-е место в прокате - 17,9 млн. зрителей) и "Фронтовые подруги" (1941) Фёдорова была удостоена Сталинской премии.

Однако, как признавалась позднее сама актриса, она мечтала о других ролях - ярких, музыкальных, - а ей приходилось играть героинь, как через кальку списанных друг с друга. Даже пыталась изменить свой имидж, сыграть отрицательную героиню (чтоб курила, пила и ругалась как базарная торговка), но таких ролей ей никто не предлагал. Так что не все безоблачно было в тогдашней ее кинокарьере.