Между тем в конце 30-х годов изменилась личная жизнь актрисы. Брак с В. Рапопортом окончательно развалился, и в 1939 году актриса встретила свою настоящую любовь. Этим человеком стал летчик Иван Клещев. Однако оформить свои отношения официально времени у них не хватило - началась война с фашистской Германией. И. Клещев ушел на фронт, и в одном из боев под Сталинградом его самолет был сбит. Летчика спасло чудо - он выжил, получив тяжелые ранения. Более месяца пролежав в госпитале, его выписали с диагнозом "не годен к полетам". После этого Героя Советского Союза Ивана Клещева распределили для дальнейшего прохождения службы в отдел по расследованию авиакатастроф. В отличие от него, Фёдорова была несказанно рада такому повороту событий и уже мечтала о свадьбе. Однако судьбе было угодно расставить все по-своему. В один из дней И. Клещев вылетел к месту очередной катастрофы под Тамбовом, и самолет, в котором он находился, был атакован вражеской авиацией. В неравном бою самолет Клещева был сбит и разбился. Так Фёдорова вновь осталась одна.

Надо отдать должное Зое Федоровой, несмотря на драматизм всего происходящего в стране и в ее личной судьбе, она не прекращала попыток вызволить из тюрьмы отца. Для этого ей даже пришлось напроситься на прием к Лаврентию Берии. Этот человек тайно симпатизировал знаменитой актрисе и готов был многое для нее сделать в обмен на ее благосклонность. По воспоминаниям многих, через такую "помощь" Берии тогда прошли многие известные женщины страны. Вполне вероятно, что не избежала этой участи и Фёдорова. В результате в конце лета 1941 года ее отца выпустили на свободу. Однако годы отсидки не прошли для 56-летнего А. Фёдорова даром. Из-за обморожения в лагере ему ампутировали пальцы на обеих руках. Жизнь на свободе продолжалась для него недолго, и 22 сентября 1941 года Алексей Федоров скончался. А вскоре Федорову и двух ее сестер постигло новое горе на фронте погиб их младший брат Иван.