Спектакль «Калигула» стал судьбоносным в карьере Меньшикова - именно благодаря ему он попал в зарубежную постановку. Случилось это в мае 1991 года, когда в Москву приехала известная английская актриса Ванесса Редгрейв, которая является астрологической «родственницей» Меньшикова - Водолей-Крыса (30 января 1937 года). В Советский Союз она приехала с одной целью - найти себе партнера для спектакля «Когда она танцевала» - о любви Сергея Есенина к Айседоре Дункан. В итоге 24 мая Крыса-Редгрейв пришла на спектакль «Калигула» с Крысой-Меньшиковым (постановка шла на сцене Театра имени Моссовета) и, естественно, не могла остаться безучастна к игре своего «родственника». И у же 25 мая, в день рождения своей матери, Меньшиков подписал контракт с продюсером Редгрейв. В середине июня он был уже в Лондоне, где начинаются репетиции. Отметим, что в спектакле все актеры говорили по-английски, а Есенин - по-русски, с переводчиком. Спектакль шел полгода, восемь раз в неделю (семь вечерних представлений и одно дневное). Домой Меньшиков вернулся 24 декабря того же года.

В дуэте двух Крыс (хотя в реальной жизни это был дуэт Быка (Дункан) и Козы (Есенин) больше всего достопочтенную английскую публику потряс своей игрой Меньшиков. В результат е в 1992 году Британская Академия искусств присудила ему престижную премию имени Лоуренса Оливье (тот, кстати, как и Есенин, родился в год Козы (1907). Вдохновленный этим успехом, Меньшиков выступил там же в «Игроках» Н. Гоголя, уже без перевода. Однако на этот раз успех был значительно меньшим. И актер решил сменить страну пребывания: нашел французскую актрису и отыграл спектакль о Есенине в Париже. Чуть позже Меньшиков сыграл еще одного русского гения - танцовщика Вацлава Нижинского.