Между тем пребывание за границей оставило у Меньшикова двоякое впечатление. В одном из интервью по возвращении на родину он сказал: «Я работал за рубежом в общей сложности сезона три. Но я не могу там работать постоянно, это однозначно. Ну, другие мы, другие. Не хорошие, не плохие - просто другие люди. Если бы я в пятнадцать лет уехал, подсуетился бы и привык, а сейчас уже нет. Годы… Здесь многое-многое держит, и не хочется этого отдавать. Люди, которые тебя любят, которых ты любишь. Там этого нет, там другое. Когда я работал в Англии, я предложил как-то: «Ребята, давайте выпьем после спектакля». Они говорят: «Отличная идея» - и полезли за своими книжками: «Ну вот, через четверг, например…» «Какой четверг? Сегодня! После спектакля!». Шок. Они не понимают, все нужно распланировать. Ну разве у нас можно планировать, чтобы выпить через неделю?..»

Пока Меньшиков гастролировал по заграницам, исчезла его родина - Советский Союз. Однако в последний год ее существования актер успел сняться в своем последнем советском фильме, хотя, честно говоря, к прежнему советскому кинематографу эта лента имела самое отдаленное отношение. Речь идет о криминальной драме Александра Хвана (28 декабря 1957 года, Козерог-Петух) «Дюба-дюба», где Меньшиков сыграл главную роль - студента сценарного факультета ВГИКа Андрея Плетнева, который занимается грабежами. Стоит отметить, что сценаристы картины Петр Луцик и Алексей Саморядов были категорически против того, чтобы эту роль играл Меньшиков, им виделся совсем иной герой, однако Хван поступил по-своему. Он не только оставил Меньшикова, но и по-другому прочитал сценарий. Луцику и Саморядову придуманная ими история о дружбе двух студентов ВГИКа, в которых легко угадывались они сами, виделась более романтичной и светлой. Хван же сделал из нее мрачную притчу с криминальным уклоном. Фильм представлял Россию на конкурсе Каннского кинофестиваля в 1992 году, но не получил ничего.