Следующей работой Меньшиков а в кино стала роль рубахи-прапорщика Сашки по прозвищу «Слай» в фильме «Кавказский пленник». В основу фильма был положен одноименный рассказ Л. Толстого, с которым режиссер Сергей Бодров-старший (кстати, астрологический «родственник» Меньшикова - Крыса (1948), а также из одной с ним стихии Воды - Рак ( 28 июня) обошелся достаточно вольно - перенес его действие в наши дни. Сюжет фильма таков: старик из аула берет в плен двух российских солдат (актеры Меньшиков и Сергей Бодров-младший) и хочет обменять их на своего сына, тоже угодившего в плен.

С точки зрения астрологии, актеры на роли были подобраны идеально. Скорпион-Крыса и Козерог-Свинья (Бодров-младший родился 27 декабря 1971 года) идеально подходят друг другу - у них круглая гармония. Как написано в гороскопе: «Крыса и Свинья - это два добрых приятеля, которые любят погулять и пошуметь вместе. Агрессивность Крысы не найдет отклика у Свиньи». А вот роль злодея в фильме (Абдул-Мурата) исполнил актер Джемал Сихарулидзе (4 сентября 1941 года, Весы-Змея). У Змеи сложные взаимоотношения как с Крысой, так и со Свиньей. Как вещает гороскоп: «Змея может ужалить Крысу, а Крыса всегда боится непредсказуемости Змеи. У Свиньи со Змеей непредсказуемые отношения». Именно эти отношения в фильме и присутствуют.

Картина снималась летом 95-го в дагестанском ауле Рича, одном из самых старых аулов в мире - ему две тысячи лет. Съемки были трудными. Как скажет потом оператор картины Павел Лебешев: «Съемочная группа попала даже не в прошлый век, а в позапрошлый». Далее послушаем рассказ журналистки 3. Ерошок: «Электричество бывает только иногда. Первая программа телевидения показывает мутно. Зимой жизнь в ауле совсем затихает…